Test for first-order autocorrelation:
Durbin-Watson test = 1.679789→2 (автокорреляции нет)
Коэффициент b(1) не значим на любом разумном уровне доверия, что можно объяснить малым количеством наблюдений. Коэффициент b(2) значим на любом разумном уровне доверия. Но в целом регрессия значима. Ошибки гомоскедастичны, что говорит следовательно оценки по МНК- эффективны.
В целом, уравнение (3) специфицировано правильно, коэффициенты при LN[L] и LN[K] положительны и это показывает, что эластичность ВВП по капиталу и по труду положительна, что означает увеличение ВВП при увеличении капитала и труда.
Так как, мы можем ввести ограничение на эффект от масштаба, рассматривая его как постоянную величину, то мы можем переписать уравнение только с одним объясняющим переменным, капиталовооруженностью труда.
2)
Тогда уравнение вида (8) будет иметь вид:
LN
[
Y
/
L
]= 1.22280
LN
[
K
/
L
]+ 3.12412
(10)
Характеристики регрессии:
OLS estimation results
Parameters Estimate t-value H.C. t-value(*)
[p-value] [H.C. p-value]
b(1) 1.22280 6.244 7.464 значим на 1, 5 и 10% уровне
[0.00000] [0.00000]
b(2) 3.12412 2.799 3.428 значим на 1, 5 и 10% уровне
[0.00512] [0.00061]
Variance of the residuals = 0.042765 Standard error of the residuals = 0.206796 Residual sum of squares (RSS)= 0.256588 Total sum of squares (TSS) = 1.923688 R-square = 0.866616 Обладает высокой объясняющей мощью |
Overall F test: F(1,6) = 38.98 p-value = 0.00078 Significance levels: 10% 5% Critical values: 3.78 5.99 Conclusions: отверг отверг В целом регрессия значима |
Jarque-Bera/Salmon-Kiefer test = .666208 Null hypothesis: Ошибки распределены нормально Null distribution: Chi-square(2)) p-value = 0.71670 Significance levels: 10% 5% Critical values: 4.61 5.99 Conclusions: не отверг не отверг |
Breusch-Pagan test = .457829 Null hypothesis: Ошибки гомоскедастичны Null distribution: Chi-square(1) p-value = 0.49864 Significance levels: 10% 5% Critical values: 2.71 3.84 Conclusions: не отверг не отверг |
Test for first-order autocorrelation:
Durbin-Watson test = 1.698716→2 (автокорреляции нет)
Использование ограничения, может служить его обоснованием, учет которого, как видно, повышает эффективность, стандартная ошибка оценки величины α в версии с ограничением составляет 0 против 0,12 при отсутствии ограничения.
При построении производственной функции с использованием данных временных рядов (как это было сделано выше) следует иметь в виду, что на выпуск продукции, наряду с изменениями в капитальных и трудовых затратах, вероятно будет оказывать влияние технический прогресс. Как мы выше указали, если имеется дело с агрегированными данными, то невозможно количественно оценить технический прогресс, и проще всего включить экспоненциальный временной тренд в наше уравнение, тогда:
3)
Уравнение вида (8) примет вид:
LN[Y]= 0.16942t+0.43208 LN[K] -0.60512 LN[L] -323.03343 (11)
OLS estimation results
Parameters Estimate t-value H.C. t-value(*)
Это интересно:
Атомные электростанции (АЭС)
Доля АЭС в суммарной выработке электроэнергии – более 14 % (в США-149,6%, в Великобритании – 18,9%, в ФРГ – 34%, в Бельгии-65%, во Франции – свыше 76%). Фактически удельный вес АЭС достиг только 12,3 %. Чернобыльская катастрофа вызвала сокращение программы атомного строительства, с 1986 г. в экспл ...
Промышленность и окружающая среда
Промышленная деятельность человечества очень тесно связана с окружающей средой. Именно промышленность – главный потребитель большинства природных ресурсов. Именно она вызвала к жизни антропогенные ландшафты – горнопромышленные, да в значительной мере и городские. Наряду с этим рост промышленности ...
Восточно-Европейская (Русская) равнина
Восточно-Европейская (Русская) равнина (около 2% территории). К ней относится юго-запад области (западная часть Красноуфимского района). Здесь возвышается северо-восточный край Уфимского плато с его отрогом Сылвинским кряжем (кряж тянется в северо-западном направлении и уходит в Пермскую область). ...