Test for first-order autocorrelation:
Durbin-Watson test = 1.679789→2 (автокорреляции нет)
Коэффициент b(1) не значим на любом разумном уровне доверия, что можно объяснить малым количеством наблюдений. Коэффициент b(2) значим на любом разумном уровне доверия. Но в целом регрессия значима. Ошибки гомоскедастичны, что говорит следовательно оценки по МНК- эффективны.
В целом, уравнение (3) специфицировано правильно, коэффициенты при LN[L] и LN[K] положительны и это показывает, что эластичность ВВП по капиталу и по труду положительна, что означает увеличение ВВП при увеличении капитала и труда.
Так как, мы можем ввести ограничение на эффект от масштаба, рассматривая его как постоянную величину, то мы можем переписать уравнение только с одним объясняющим переменным, капиталовооруженностью труда.
2)
Тогда уравнение вида (8) будет иметь вид:
LN
[
Y
/
L
]= 1.22280
LN
[
K
/
L
]+ 3.12412
(10)
Характеристики регрессии:
OLS estimation results
Parameters Estimate t-value H.C. t-value(*)
[p-value] [H.C. p-value]
b(1) 1.22280 6.244 7.464 значим на 1, 5 и 10% уровне
[0.00000] [0.00000]
b(2) 3.12412 2.799 3.428 значим на 1, 5 и 10% уровне
[0.00512] [0.00061]
Variance of the residuals = 0.042765 Standard error of the residuals = 0.206796 Residual sum of squares (RSS)= 0.256588 Total sum of squares (TSS) = 1.923688 R-square = 0.866616 Обладает высокой объясняющей мощью |
Overall F test: F(1,6) = 38.98 p-value = 0.00078 Significance levels: 10% 5% Critical values: 3.78 5.99 Conclusions: отверг отверг В целом регрессия значима |
Jarque-Bera/Salmon-Kiefer test = .666208 Null hypothesis: Ошибки распределены нормально Null distribution: Chi-square(2)) p-value = 0.71670 Significance levels: 10% 5% Critical values: 4.61 5.99 Conclusions: не отверг не отверг |
Breusch-Pagan test = .457829 Null hypothesis: Ошибки гомоскедастичны Null distribution: Chi-square(1) p-value = 0.49864 Significance levels: 10% 5% Critical values: 2.71 3.84 Conclusions: не отверг не отверг |
Test for first-order autocorrelation:
Durbin-Watson test = 1.698716→2 (автокорреляции нет)
Использование ограничения, может служить его обоснованием, учет которого, как видно, повышает эффективность, стандартная ошибка оценки величины α в версии с ограничением составляет 0 против 0,12 при отсутствии ограничения.
При построении производственной функции с использованием данных временных рядов (как это было сделано выше) следует иметь в виду, что на выпуск продукции, наряду с изменениями в капитальных и трудовых затратах, вероятно будет оказывать влияние технический прогресс. Как мы выше указали, если имеется дело с агрегированными данными, то невозможно количественно оценить технический прогресс, и проще всего включить экспоненциальный временной тренд в наше уравнение, тогда:
3)
Уравнение вида (8) примет вид:
LN[Y]= 0.16942t+0.43208 LN[K] -0.60512 LN[L] -323.03343 (11)
OLS estimation results
Parameters Estimate t-value H.C. t-value(*)
Это интересно:
Инвестиции
Таблица 28. Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
19241
32273
28212
49704
68561
82859
127209
126296
166112
190860
278864
304770
Рисунок 27. Инвестиции в ...
Особенности рельефа
Кыргызстана
Киргизия занимает западную половину Тянь-Шаня и небольшую часть Памира [3]. Как Тянь-Шань, так и Памир в пределах Киргизии состоят из горных цепей, вытянутых преимущественно в широтном и субширотном направлениях. Её рельеф отличается резкими высотными контрастами Высотные уровни (от 500 до 7 439 м ...
Отраслевая и территориальная структура хозяйства
При анализе разных типов территориально-производственных систем (хозяйство мира, региона, страны, района и т. д.) обычно приходится иметь дело с двумя видами структур — отраслевой и территориальной. И та и другая показывает соотношение различных элементов хозяйственной системы — вещественных нетер ...